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국민연금, 환 변동에 대한 대응체계 강화



국민연금, 환 변동에 대한 대응체계 강화

- 해외투자 확대에 따라 환 변동에 따른 해외자산 가치 하락 방지 노력 -
□ 국민연금기금운용위원회(위원장: 박능후 보건복지부 장관, 이하 기금위)는 10월 30일(금) 2020년도 제9차 회의를 개최하였다.
 ○ 이번 회의에서는 「국민연금기금 외환 관리체계 개선(안)」과 「노후 긴급자금 대부사업 개선방안」을 심의·의결하고,
   - 「헤지펀드 투자대상 제약요건 개선(안)」 등을 보고받았다.
□ 제4차 재정추계 및 중기자산배분에 따르면, 2024년 국민연금기금 적립금은 1,000조 원을 상회하고, 해외투자의 지속적인 확대로 해외자산이 전체 기금자산의 50% 이상을 차지할 것으로 보여진다.
 ○ 해외투자가 확대됨에 따라 환율변동이 기금 수익률에 미치는 영향도 함께 확대되는 바, 해외자산 투자국의 통화 가치 하락으로 인한 자산가치 하락에 적극적으로 대응할 필요성이 제기되어왔다.
□ 이에 기금운용위원회는 환율변동으로 인한 기금 전체의 수익률 변동을 방어하기 위해 해외자산의 통화구성을 적극적으로 관리하는 방안을 논의하였다.
 ○ 예를 들어, 국민연금은 금융시장이 불안할 경우 美달러나 스위스프랑 등 상대적으로 안전한 통화의 비중을 확대하여 전체 포트폴리오 변동성을 축소하고,
 ○ 브렉시트나 유럽 재정위기 등 일시적 사건으로 변동성이 커진 통화의 비중은 축소하여 환율 하락으로 인한 기금 손실을 방어해 나갈 계획이다.
□ 이번 「국민연금기금 외환 관리체계 개선(안)」은 해외자산의 통화구성을 조정하는 것으로 국내 외환시장에 미치는 영향은 없을 것으로 예상되며,
 ○ 통화구성 조정 시 ?운용통화의 종류, ?통화별 조정 한도, ?전체 조정 한도 등을 기금운용위원회에서 구체적으로 설정하여 신중하게 운영해 나갈 계획이다.
□ 박능후 보건복지부장관은 “국민연금기금의 해외투자가 확대됨에 따라 외환 관리체계를 강화해 나가는 것은 필수 불가결한 것으로, 위험 관리 방안을 촘촘하게 마련해 국민들이 우려하시지 않도록 하겠다.”라고 밝혔다.
□ 이와 함께, 기금운용위원회는 「노후 긴급자금 대부사업 개선방안」도 심의·의결하였다.
 ○ 국민연금은 「국민연금법」상 복지사업의 일환으로 2012년부터 금융권에서 소외된 고령의 연금수급자에게 긴급한 생활자금을 지원하는 대부사업을 실시하고 있다.
 ○ 오늘 안건은, 대부자가 사망하는 등의 사유로 대부금 회수가 불가능*한 경우, 이를 제도적으로 보전할 수 있는 방안에 대해 논의한 것으로,
     * 최근 3년간 대손처리 현황: (’17) 182백만원, (’18) 175백만원, (’19) 233백만원
   - 대부금 미변제 위험에 대비하기 위하여 국민연금법 상 복지사업의 취지 등을 고려해 기금에서 대손충당금을 설정하여 2021년 1월부터 적용하는 것으로 결정하였다.
     * (대손충담금 적립비율) ’21년은 전년도말 대부금 잔액의 0.33%, 이후 매년 연 0.5% 이내에서 미세조정 가능
□ 기금운용위원회는 헤지펀드와 관련하여, 투명성 제약 요건을 개선하는 방안도 보고받았다.
   - 그동안 국민연금은 펀드 내 구체적 투자내역을 기금운용본부에 직접 제공하는 펀드에 대해서만 투자하도록 하였으나,
   - 우수한 투자기회를 확보하고, 수익성을 제고하기 위해 헤지펀드 위험관리 전문업체(Risk Aggregator)에 펀드 내 구체적 투자내역을 제공하는 펀드에 대해서도 투자하도록 할 계획이다.
□ 박능후 보건복지부장관은 “미국과 유럽 등 국제적으로 코로나19가 재확산 되는 양상을 보이고 있지만, 국내는 확산과 완화가 반복되면서 다행히 통제 가능한 범위에 있다고 판단된다.”라며,
 ○ “국내 금융시장도 점차 안정화 되고, 원/달러 환율도 코로나19 발생 초에 비해서는 상당히 안정된 수준을 유지하고 있지만, 여전히 미국이나 유럽 시장 상황을 예의주시하면서 적극적인 점검(모니터링)과 탄력적인 대응이 필요한 바, 국민의 노후자금을 안정적으로 운영하기 위해 최선을 다하겠다.”라고 강조했다.
    <붙임 1> 2020년도 제9차 국민연금 기금운용위원회 개요
    <붙임 2> 노후긴급자금 대부사업 개요 및 경과

[자료제공 :(www.korea.kr)]

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